Индикатор Стохастик. Как читать график?

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%.

• Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.
• Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
• Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Квартальный Отчёт Nvidia Спровоцировал Резкий Рост Акций Компании

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL. Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя , вычисляемая на основе линии %K. Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” – того, насколько сильно меняется цена актива. По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20. Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены. Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли. Если вам нужны еще какие-то индикаторы в такой раскраске, то дайте знать.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. Более надежным является сигнал, возникающий при выходе линий %К и %D из зон перекупленности и перепроданности.

Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории. Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3. В литературе иногда линию %К называют быстрой или основной, а %D — медленной или сигнальной.

Если выход идет из зоны перепроданности и линии %К и %D поднимаются выше уровня 20% - рекомендуются покупки. Если выход идет из зоны перекупленности и линии %К и %D опускаются ниже уровня 80% - рекомендуются продажи. На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора. По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса.

Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх. Stochastic Oscillator, как видно из названия является индикатором, относящимся к группе осцилляторов.

Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку. Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.

— цена закрытия текущего периода— самая низкая цена за последние n периодов— самая высокая цена за последние n периодов является скользящей средней относительно с небольшим периодом усреднения. Могут использоваться различные механизмы усреднения (простая средняя, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная). Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70. Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней.

Стратегия Торговли Со Stochastic Oscillator И Bollinger Bands

При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности. Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке. На графике в QUIK осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней.

Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50. Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик. Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет.

Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса и уровни критических зон − 70 и 30. Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности. Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера. Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна. Индикатор Стохастик часто используют с заданными по умолчанию настройками. При этом всегда есть возможность их поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другими параметрами, подобрать для своей торговли наиболее оптимальные. Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перепроданности и перекупленности – 20% и 80% соответственно. Цены– выбирается тип используемых цен, Low/High – используются максимумы и минимумы, Close/Close – в расчет принимаются цены закрытия.

Вторая линия представляет из себя сглаженную 3-периодной скользящей средней линию %K, и называется %D. Стохастик (англ. Stochastic, стохастический осциллятор) был разработан в конце 50-х годов, но этот осциллятор стал популярным только с распространением компьютеров. Стохастический осциллятор показывает насколько текущее значение цены отличается от минимальной за определенный период в процентном отношении к разнице максимальная - минимальная цена за период. Продажа осуществляется если обе линии индикатора Stochastic находятся в зоне перекупленности выше уровня 80 и синяя линя пересекает красную сверху вниз. В отличие от RSI, дивергенция стохастического осциллятора дает более надежный сигнал, но ее появление необходимо проверить с помощью других индикаторов.

В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда. Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка.