Кластерный Анализ В Трейдинге, Как Правильно Анализировать Кластеры Форекс?

Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу).

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь. Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей. Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма. Любая цена какого-либо актива или продукта формируется от спроса и предложения.

Для примеров будем использовать индикатор ClusterSearch торгового терминала TigerTrade. А также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям. Индикатор NinjaTrader выполнен в виде гистограммы с свечами из кластеров. Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета. К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции.

Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски. Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. Кластерный анализ не имеет четких правил входа и выхода в сделки. Его предназначение заключается в том, чтобы понять движущую силу рынка, научиться определять настроения толпы и предугадывать реакцию цены на определенные ценовые уровни.

Индикаторы

Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки и размещения ордера STOP LOSS. Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.

Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров. Без правильного анализа весьма сложно стать успешным трейдером. Все технические средства и различные типы прогнозов значительно повышают шанс того, что сделка будет закрыта с прибылью. Если начинающий торговец в дальнейшем рассчитывает на установку различных автоматических советников, то их корректная настройка без знаний кластерного анализа Форекс рынка невозможна.

Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки. На сайте вы также можете выбрать и скачать терминал для удобной торговли, который подойдет идеально именно вам. К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.

С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов. Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня.

Можно представить это следующим образом, как на изображении. Критическое (выделяется красным цветом на графике) — ожидается разворот. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий.

Особенности Кластерного Анализа

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

• Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает.
• Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.
• Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.
• Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций.

Кластерный анализ основывается на точном изучении всех объемов на рынке в конкретный период времени. Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться. Графический анализ дает нам представление только о том, что уже произошло, но дает нам понимание почему это произошло.

Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста. Индикатор Футпринт доступен для торговой платформы Ninja Trader.

В дальнейшем мы будем собирать здесь весь материал, посвященный торговле с применением объемов. Любой паттерн или любая торговая система может оказаться в этом разделе после общего признания полезности материала. Но прошу сосредоточить своё внимание на уже сделанных открытиях... Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз?

Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм. В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют. Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз. Говоря простыми словами — если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты. Процесс движения котировок приводится в действие наличием сделки, переносящей цену на новый уровень, в случае если объемы спроса превышают объемы предложения актива на предыдущем уровне.

Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Речь идее о гистограмме, которая показывает данные по объему проторгованных позиций и их соответствие каждой свече. 3-я область – наблюдается повышенный объем, однако происходит остановка цены. Значит, предположительно крупный игрок покидает рынок на кластере. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах.