Самые Ликвидные Инструменты Срочного Рынка

Основной инструмент, которым я до тех пор торговал, — фьючерс на индекс РТС — сильно потерял в волатильности [склонности к резким колебаниям], и зарабатывать на нем стало тяжело. Около двух третей участников тогда вообще обанкротились и ушли с рынка. И я решил начать торговать нефтью, но не только ей — продолжал торговать фьючерсами на акции, но спотовому рынку уделял уже меньше внимания. Фьючерсные контракты на золото занимают седьмое место по ликвидности, и второе – среди товарно-сырьевых фьючерсов, уступая в этом отношении лишь сырой нефти. Среднесуточный объем торгов по данному контракту превышает 250 тысяч контрактов. И хотя данный контракт достаточно дорогой, тем не менее он привлекает к себе большое количество трейдеров, торгующих на бирже COMEX, входящей в состав CME group.

В том числе мы собираемся на постоянной основе юридически отстаивать нарушенные права трейдеров и инвесторов на финансовых рынках — как во внесудебном порядке, так и в суде. Я неоднократно предлагал руководству Московской биржи переписать регламент по срочному рынку, сделать его более жестким, предусматривающим и ограничения на свободу решений биржи, и ответственность за ошибочность этих решений. Более того, все усугубляется сложной структурой управления биржи, где ответственность постоянно делегируется и перебрасывается между множеством комитетов, члены которых зачастую не слишком компетентны в вопросах срочного рынка. В дальнейшем мы планируем довести число истцов до 200. Мы также знаем, что еще от 50 до 100 пострадавших могут присоединиться к нашему коллективному иску.

Колоссальное количество инструментов, которые торгуются на биржах по всему земному шару. Пока идет скачок доллара к рублю, есть ли связь выплат внешнего долга РФ к фондовому рынку? Построение различных стратегий с использованием фьючерсов и опционов на фьючерсы.

Основная часть трейдеров, торгующих фьючерсный контракт на золото состоит из краткосрочных спекулянтов, которые в массе своей не заинтересованы в поставке физического металла. Есть различные разновидности фьючерсных контрактов на золото, в том числе «микро» или «мини» контракты, но среди всех этих различных типов несомненно лидирует стандартный фьючерсный контракт на золото. Величина внутридневного гарантийного обеспечения для данного контракта несколько великовата, но это не смущает внутридневных трейдеров. Высокая ликвидность в совокупности со стоимостью ценового шага в $10 делает данный тип фьючерсного контракта привлекательным инструментом для совершения краткосрочных спекулятивных операций и получения хорошей прибыли. Практически круглосуточный режим торгов фьючерсами S&P500 E-mini обеспечивает возможность осуществления торговли данным индексным фьючерсом из любой точки мира.

У этой конструкции есть цена и если Вы открыли обе сделки по лимитным ордерам, то это уже прибыльная сделка, так как бабочка на (+)1-2 пункта дешевле, чем можно купить рыночными ордерами на рынке такую конструкцию. Технический анализ работает на любом рынке и хорошо, что часть моей торговой стратегии включает его. Окрыленный вчерашней прибылью, решил, что самый оптимальный стоп в трейде это 120$ на трейд, и вот к чему приводит подобные выводы. 2 входа в убыток + небольшое проскальзывание и я в плотную приблизился к дневному лимиту, пытаясь взять пробой по NG. В данном трейде стоп был на 60$ но максимально цена доходила до -25$.

Самые Ликвидные Фьючерсы На Московской Бирже

С одной стороны, объёмы торгов по ним многократно превышают объёмы торгов поставочными контрактами. Это позволяет скептически относиться к обоснованности ценообразования. В России торговать фьючерсами можно на срочном рынке Московской Биржи, где одним из самых популярных инструментов является уже упомянуты нами фьючерс на индекс РТС. Кстати, начинающим трейдерам лучше всего освоить программные платформы для торговли фьючерсами — сегодня все сделки совершаются именно с помощью электронных средств.

Между тем с 1 октября будет введено тестирование неквалифицированных инвесторов по сложным финансовым продуктам, в том числе и по биржевым производным финансовым инструментам. Как отметил Никита Силкин, брокеры, прежде чем предоставить клиенту возможность совершать сделки, должны будут убедиться в том, что клиент достаточно осведомлен о рисках таких операций и обладает достаточными знаниями и навыками. Это выравнивает рыночные дисбалансы и в конечном счёте делает рынок более ликвидным и предсказуемым, что полезно для экономики в целом. Гарантийное обеспечение — «плечо», при котором вам не нужно вкладывать очень много денег, достаточно лишь 2-10% от стоимости базового актива.

Как и любой инструмент финансового рынка, фьючерс несёт инвестору риски. Причём максимальные наступают при коротких позициях, а минимальные – в арбитражных операциях. Фьючерсы на облигации позволяют хеджировать свою позицию в облигациях, а также сделать ставку с кредитным рычагом на рост или падение ОФЗ.

Небольшая стоимость ценового шага позволяет внутридневным трейдерам более эффективно контролировать свои риски при относительно небольшой капитализации. Фьючерс S&P500 E-mini отличается высокой ликвидностью, и имеет квартальную экспирацию. Несмотря на присутствие стандартного «большого» фьючерсного контракта S&P500, спекулянты и хедж-фонды давно отдают предпочтение контракту «emini» в силу высокой ликвидности и более мягких торговых требований. Для начинающих трейдеров, фьючерсный контракт emini S&P500 будет верным выбором. Из-за отрицательных цен на нефть 20 апреля пострадали не только клиенты Московской биржи, но и участники торгов «зеркальным» фьючерсом на нефть по всему миру. Но при этом ответственность за эту проблему во всем мире взяла на себя именно биржевая индустрия, сняв ее с частных трейдеров и инвесторов (см. примечание «Ленты.ру» выше).

Классических Правил Торговли На Бирже

Теперь стало очевидно, что цена на WTI — в принципе плохой бенчмарк, гораздо лучше использовать в таком качестве цену на Brent для ставок на «нефть вообще». Она гораздо более репрезентативная, в том числе потому, что там нет одного-единственного терминала в Кушинге с плохой проходимостью. Позицию Московской биржи выразил один из ее высших руководителей — глава департамента срочного рынка Арсений Глазков. В пресс-службе в ответ на запрос «Ленты.ру» сослались на его интервью и попросили использовать выдержки из него. По утверждению Глазкова, строгий ценовой коридор во время вечерней торговой сессии необходим для того, чтобы обезопасить участников на случай экстремальных ситуаций (наподобие той, что произошла 20 апреля).

Третья неделя - неделя агрессивной торговли и настроился торговать по крупному. В результате, интенсивность торговли остается висеть в подвешенном состоянии. Работать по сценарию, в котором нет системного подхода – это совершенно тоже, что просто выкинуть деньги в окно. Следовательно, у вас есть два выхода постоянно готовиться заново или подобрать другой финансовый инструмент. В 60-х годах XX века к перечню продуктов добавились фьючерсы на крупный скот (живой) и мороженую свинину. Этой продукцией CME начала торговать одной из первых в мире.

Итоги Торгов Упасть В Пятницу

А если ожидания рынка негативные, то котировки фьючерса будут ниже, чем цены на спот-рынке. В действительности маркетмейкеры страхуют свои сделки, совершаемые на Московской бирже, в рамках обязательств перед ней, обратными сделками на других площадках, в данном случае — на NYMEX. Продавая фьючерсы тем, кто хотел купить их по положительной цене (в том числе 20 апреля), маркетмейкеры покупали такое же количество бумаг на NYMEX. Делалось это для того, чтобы компенсировать возможный убыток по торгам в Москве. При закрытии позиций (путем обратной покупки контрактов) на Московской бирже по цене экспирации (минус 37,63 доллара за баррель) маркетмейкеры действительно получили внушительную прибыль. Но на NYMEX они должны были так же закрыть позиции, и каков оказался их результат там, можно только предполагать.

• В случае биржевых товаров срочные контракты также помогают решать проблемы с их складированием.
• Для начала мы попробуем защищать цену в 8,84 доллара за баррель — будем настаивать, что перерасчет позиций должен производиться именно по ней.
• Совершенно необязательно искусственно наращивать интенсивность торговли до невероятных пределов.
• Оригинальный фьючерс торговался на NYMEX еще и на следующий день, и я решил, что тот «зеркальный» инструмент, который предлагает Московская биржа, торгуется по тем же правилам.
• Наиболее прибыльным вариантом станет минутный интервал.

Я был ошарашен даже не несправедливостью, а в большей степени откровенным маразмом. Московская биржа постоянно пишет о том, что если бы не ее действия, ситуация могла быть гораздо хуже. Если бы они не остановили торги и предупредили заранее о возможности отрицательных цен, брокеры просто «обрезали» бы убыточные позиции. Продолжаем рассмотрение 9-ти самых ликвидных фьючерсов на CME.

И хотя доступ к биржевым производным инструментам будет с осени этого года осложнен, спрос со стороны розничного инвестора может быть значителен. Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Финама» Владимир Цыбенко считает, что сейчас частный инвестор становится более грамотным и необходимо удовлетворять его запросы. По его мнению, основными игроками могут стать не только опытные инвесторы со стажем, но и крупные институциональные инвесторы, в частности пенсионные фонды и управляющие компании. Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

Подобная ситуация возникла не только с Московской биржей, но и со многими другими, в том числе с китайской биржей. Банк Китая помог пострадавшим трейдерам и полностью компенсировал все убытки. Индийская биржа пересчитала цены по одной рупии, то есть фактически по нулевому значению.

Также существенно то, что в нашей истории есть существенный социальный фактор. Среди трейдеров, понесших убытки, есть и многодетная мать, сидящая на карантине из-за коронавируса, и онкобольной, который уже не может устроиться на другую работу и теперь потерял все. В статье 451 Гражданского кодекса говорится о возможности изменения и расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств. Я полагаю, что цена в минус 37 долларов — это более чем существенные обстоятельства для изменения условий договора. По имеющимся у нас данным, в руководстве Московской биржи внимательно следили за развитием событий в тот день.

Главные находятся в нидерландском Роттердаме (для Brent), американском Кушинге (для WTI) и Сингапуре (торгуются разные сорта). Период обращения фьючерсного контракта на валютную пару Евро/Доллар — квартальный, торговля ведется практически круглосуточно. Данный фьючерсный контракт отражает стоимость европейской валюты по отношению к доллару США на спот-рынке, с ежедневной корректировкой цены фьючерсного контракта с учетом цены, складывающейся на валютном спот-рынке. Базовыми активами этих инструментов являются металлы (в т. ч. драгоценные), нефть и сахар-сырец. Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.